Главный/Ведущий риск-аналитик Управление анализа кредитных рисков СМБ

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:
  • Прогнозирование риск-показателей (NPL, Roll Rates, Cure Rates, , PD, LGD) и потерь по портфелю;
  • Планирование потерь по кредитным продуктам, расчет риск показателей;
  • Разработка и совершенствование методик выявления, анализа, оценки и способов минимизации кредитных рисков;
  • Сбор, обработка и анализа статистической информации по портфелю МСБ;
  • Подготовка (сбор и верификация) данных для построения моделей количественной оценки риска (PD, LGD, EAD). Доработка внутреннего хранилища (написание БТ, тестирование);
  • Разработка и усовершенствование моделей для расчета и прогнозирования резервов МСФО, а также расчет уровня риска в различных разрезах: по продуктам, субпортфелям.

Требования:

Высшее образование: математическое, техническое, физико-математическое, экономико-статистическое

предпочтение МГУ, МФТИ, СПбГУ, ВШЭ с математической специализацией;

  • Знание основных методов и принципов портфельного анализа (винтажный анализ, построение матриц миграций, регрессионный/кластерный анализ и пр.);
  • Знание основных риск-метрик (PD, LGD, EAD, Roll Rate, CoR, NPL и пр.), способов и методов их прогнозирования (в т. ч. расчет и определение KPI на их основе);
  • Навыки и опыт анализа ключевых риск-показателей в рамках подготовки материалов для принятия решений по риск-стратегиям портфеля;
  • Уверенный пользователь SQL, MS Excel (желательно VBA), продуктов SAS.
  • Знание теории вероятности, владение приемами математического моделирования и статистического анализа;
  • Аналитическое мышление, ответственность, целеустремленность, готовность к работе в условиях жестких проектных сроков.
Условия:
  • Уровень оклада обсуждается на собеседовании (оклад+кв.премия+годовая);
  • ДМС (до трёх полисов для себя и родственников);
  • Предложения от от партнеров Банка;
  • Обучение в процессе работы в Бизнес-академии Банка.

Адрес

Павелецкая, Москва, Дербеневская набережная
Показать на карте
­

Вакансия опубликована 24 июля 2019 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику